금융공학과 교수진 목록 - 일반대학원

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연구

교수진

교수정보의 상세 화면-2019
이름 김용식 학력 박사 전공 금융공학과
정보	연구실 : 다산관 510-1 연구실번호 : 2725 이메일 : yskim67@ajou.ac.kr 연구관심분야 : Computational Finance, Derivatives Pricing, Numerical Partial Differential Equations, Computational Fluid Mechanics, Meshfree Method
학력	졸업연도/학교/학위 2001.02 한국과학기술원 박사 졸업연도/학교/학위 1994.12 University of Minnesota 석사 졸업연도/학교/학위 1989.02 서울대학교 학사
경력	2001. 3 ~ 2002. 2 : 연세대학교 BK21 사업단 박사후 연구원 2002. 3 ~ 2005.11 : 연세대학교 자연과학연구소 연구교수 2006. 3 ~ 2008. 2 : 국민대학교 교양과정부 전임강사 2008. 3 ~ 2009. 8 : 국민대학교 교양과정부 조교수 2009. 9 ~ 2013. 8 : 아주대학교 금융공학과 연구부교수 2013. 9 ~ 2016. 8 : 아주대학교 금융공학과 대우조교수 2016. 9 ~ : (주)에프앤 자산평가 금융공학연구소 소장(이사)
기타	2011. 5. ~ 2016. 4. 한국연구재단 이공학개인기초연구지원사업 (기본) -- 금융파생상품의 가격결정 방법론 개발 2016. 11. ~ 2019. 10. 한국연구재단 이공학개인기초연구지원사업(기본) --금융파생상품의 위험관리를 위한 수리모델과 수치방법론 개발
논문 및 연구활동	연구활동(주요논문) [논문] 조중리, 김용식, Comparison of numerical schemes on multi-dimensional Black-Scholes equations , BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY , Vol.50 , No.6 , pp.2035 -2051 (Nov, 2013) [논문] 김용식, 구형건, 배형옥, Option pricing and Greeks via a moving least square meshfree method , QUANTITATIVE FINANCE , pp.1 -12 (Nov, 2013) [논문] 안신미, 김용식, 임현철, 하승열, 배형옥, application of flocking mechanism to the modeling of stochastic volatility , MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES , Vol.23 , No.9 , pp.1603 -1628 (Jan, 2013) [논문] 김용식, 김도완, 이진호, 전석기, Meshfree point collocation method for the stream-vorticity formulation of 2D incompressible Navier?Stokes equations , COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING , Vol.196 , No.33-34 , pp.3095 -3109 (Jul, 2007) [논문] 김용식, 김도완, Point collocation methods using the fast moving least-square reproducing kernel approximation , INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING , Vol.56 , No.10 , pp.1445 -1464 (Mar, 2003) 국제학술논문지 [논문] 유재인, 배형옥, 이상혁, 임현철, 하승열, 김용식, A mathematical model for volatility flocking with a regime switching mechanism in a stock market , MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES , pp.1 -37 (Mar, 2015) [논문] 조중리, 김용식, Comparison of numerical schemes on multi-dimensional Black-Scholes equations , BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY , Vol.50 , No.6 , pp.2035 -2051 (Nov, 2013) [논문] 김용식, 구형건, 배형옥, Option pricing and Greeks via a moving least square meshfree method , QUANTITATIVE FINANCE , pp.1 -12 (Nov, 2013) [논문] 김용식, A point collocation scheme for the stationary incompressible Navier-Stokes equations , BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY , Vol.50 , No.5 , pp.1737 -1751 (Oct, 2013) [논문] 안신미, 김용식, 임현철, 하승열, 배형옥, application of flocking mechanism to the modeling of stochastic volatility , MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES , Vol.23 , No.9 , pp.1603 -1628 (Jan, 2013) [논문] 배형옥, 김용식, 진범자, 최희준, on the stationary transport equations , NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS , Vol.68 , No.9 , pp.2837 -2850 (Feb, 2008) [논문] 김용식, 김도완, 이진호, 전석기, Meshfree point collocation method for the stream-vorticity formulation of 2D incompressible Navier?Stokes equations , COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING , Vol.196 , No.33-34 , pp.3095 -3109 (Jul, 2007) [논문] 김용식, 박대현, Analysis of a meshfree method for the compressible Euler equations , JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY , Vol.43 , No.5 , pp.1081 -1098 (Sep, 2006) [논문] 최희준, 김도완, 김용식, Meshfree method for the non-stationary incompressible Navier-Stokes equations , DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B , Vol.6 , No.1 , pp.17 -39 (Jan, 2006) [논문] 김용식, 이상호, 윤영철, New local near-tip functions for the element-free Galerkin method , COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING , Vol.21 , No.3 , pp.133 -148 (Mar, 2005) [논문] 김용식, 김대욱, 김도완, 김영철, 김호섭, 빅윤영, 안승준, A miniatuarized electron beam column simulation by the fast moving least square reproducing kernel point collocation Method , JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS , Vol.42 , No.6B , pp.3842 -3848 (Jun, 2003) [논문] 김용식, 김도완, Point collocation methods using the fast moving least-square reproducing kernel approximation , INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING , Vol.56 , No.10 , pp.1445 -1464 (Mar, 2003) [논문] 김용식, 김도완, 김혜현, 최희준, Meshless Method for the stationary incompressible Navier-Stokes equations , DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B , Vol.1 , No.4 , pp.495 -526 (Nov, 2001) 국내학술논문지 [논문] 김용식, 배형옥, 노현석, FDM Algorithm for Pricing of ELS with Exit-Probability , 선물연구 , Vol.19 , No.4 , pp.427 -446 (Nov, 2011) 국제학술발표 [학술회의] 김용식, A Simulation on the Two-Dimensional Cavity flow by Vlasov and Navier-Stokes system , International Conference for Nonlinear Dynamics and Complex Systems (Dec, 2012) [학술회의] 김용식, 배형옥, 조태창, A hybrid pricing method for options with multi assets , SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering, (2012 SIAM Annual Meeting) (Jul, 2012) [학술회의] 하승렬, 배형옥, 김용식, 안신미, 임현철, Application of flocking mechanism to the modeling of stochastic volatility , APAD(Asia-Pacific Association of Derivatives) 2011 (Aug, 2011) [학술회의] 노현석, 김용식, 배형옥, A numerical method for option pricing with exit probability , APAD(Asia-Pacific Association of Derivatives) 2011 (Aug, 2011) [학술회의] 김용식, 구형건, 배형옥, An Option Pricing Method by Using Meshfree Approximation , 대한금융공학회 (Dec, 2010) [학술회의] 김용식, 배형옥, A PDE method for the derivative pricing by the meshfree point collocation scheme , 10th SAET Conference ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS (Aug, 2010) 국내학술발표 [학술회의] 배형옥, 유재인, 김용식, 이상혁, 임현철, 하승열, Volatility-Flocking in the U.S. Stock Market , (사) 아시아 유럽 미래학회 2015년도 춘계학술발표대회 (May, 2015) [학술회의] 윤성문, 김용식, Valuation of the Equity Linked Securities by the parallel programming , 2014 KSIAM Annual Meeting (10th) , Vol.2 , No.1 , pp.192 -193 (Nov, 2014) [학술회의] 김채린, 김용식, 심규철, 현종석, IMPLIED OPTION ON REVERSE MORTGAGES AND REVERSE MORTGAGES VALUATION , 2014 KSIAM Annual Meeting (10th) , Vol.2 , No.1 , pp.179 -180 (Nov, 2014) [학술회의] 우경식, 김용식, 배형옥, Financial derivatives pricing under Stochastic Alpha Beta Rho (SABR) model , 2014 KSIAM Annual Meeting (10th) , Vol.2 , No.1 , pp.190 -190 (Nov, 2014) [학술회의] 윤여창, 김용식, 배형옥, A Pricing of Hybrid DLS with GPGPU , 2014 KSIAM Annual Meeting (10th) , Vol.2 , No.1 , pp.191 -191 (Nov, 2014) [학술회의] 배형옥, 김용식, 하승렬, A cavity flow simulation by the Cucker-Smale-Navier-Stokes system , 2014 KSIAM Annual Meeting (10th) , Vol.2 , No.1 , pp.144 -145 (Nov, 2014) [학술회의] 배형옥, 김용식, 유재인, 이상혁, 임현철, 하승렬, Mathematical Model for Volatility Flocking with a Regime Switching Mechanism in a Stock Market , Korean Association of Financial Engineering 2014 Annyal meeting , Vol.1 , No.1 , pp.1 -1 (Aug, 2014) [학술회의] 김용식, 조중리, 현종석, 한국 금융시장의 고빈도 거래 식별 , 2013 한국재무관리학회 추계정기학술발표회 및 정기총회 (Nov, 2013) [학술회의] 김용식, 배형옥, 최광은, A numerical scheme for pricing barrier options by the domain decomposition , 2013 Annual Meeting of the Korean Mathematical Society , pp.99 -99 (Oct, 2013) [학술회의] 배형옥, 김용식, 홍태희, A finite difference scheme for pricing of the participating life insurance , 2013 Annual Meeting of the Korean Mathematical Society , pp.99 -99 (Oct, 2013) [학술회의] 김용식, 조중리, 현종석, 고빈도 거래에 대한 스펙트럼 분석 , 2013 제15회 경영관련학회 통합학술대회 (Aug, 2013) [학술회의] 김용식, 배형옥, 안신미, 임현철, 하승열, A stochastic volatility model for financial market with the flocking mechanism , 대한금융공학회 한국금융연구원 정책심포지엄 및 학술대회 (Dec, 2012) [학술회의] 김용식, 구형건, 조중리, A PERFORMANCE ANALYSIS OF THE OPERATOR SPLITTING METHOD ON OPTION PRICING , 2012 재무관리학회 추계 정기학술발표회 (Nov, 2012) [학술회의] 김용식, 배형옥, 조태창, A hybrid pricing method for multi-asset options , KSIAM 2012 Spring Conference , Vol.7 , No.1 , pp.309 -311 (May, 2012) [학술회의] 김용식, 배형옥, 조태창, A hybrid method for multi asset option pricing , 제4회 대한금융공학회 학술대회 (Dec, 2011) [학술회의] 김용식, 노현석, 배형옥, 탈출확률을 적용한 FDM 알고리즘 , 2011 한국파생상품학회 추계학술연구발표회 (Nov, 2011) [학술회의] 노현석, 김용식, 배형옥, A finite difference method for option pricing with exit probability , 2011 대한수학회 정기총회 및 가을 연구발표회 , Vol.48 , No.2 (Oct, 2011) [학술회의] 노현석, 김용식, 배형옥, New FDM algorithm on option pricing for ELS with knock-in barrier , The 4th Postech-Ajou-Kaist Conference in Finance and Mathematics (Jul, 2011) [학술회의] 윤혜란, 김용식, A parallel Monte-Carlo method for an Equity Linked Security , The 4th Postech-Ajou-Kaist Conference in Finance and Mathematics (Jul, 2011) [학술회의] 김용식, A Meshfree method for Option Pricing and Greeks Calculation , 제 4 회 KMS Probability Workshop , pp.1 -40 (Nov, 2010) [학술회의] 김용식, 구형건, 배형옥, An option pricing method by the meshfree approximation , 한국파생상품학회 추계학술발표회 , pp.1 -40 (Nov, 2010) [학술회의] 김용식, 구형건, 배형옥, 자유격자법을 이용한 옵션가격과 그릭 계산 , 한국재무관리학회 추계 학술연구발표회 (Nov, 2010) [학술회의] 김용식, 배형옥, 구형건, A Meshfree Method for Option Pricing and Greeks Calculation , 2010 Global KMS International Conference , pp.1 -29 (Oct, 2010)

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